由于 GameStop 等多只做空标的被美国散户“围猎”,对冲基金 Melvin Capital 今年业绩遭到滑铁卢式重挫。据华尔街日报,1 月
Melvin 投资亏损高达 53%,即便是在知名对冲基金 Citadel 和 Point72 已经向其注入 27.5 亿美元援助资金的情况下,其 1
月末资产规模也仅为 80 亿美元左右,较年初的 125 亿美元大幅缩减。分析师算了笔账,这意味着不到一个月时间,Melvin 就巨亏了 70
亿美元,资产规模腰斩。

  而从 2014 年 12 月成立以来,Melvin 一直跻身华尔街表现最好的对冲基金之列,平均每年回报达 30%,去年一年更是取得了 52%
的收益。其创始人 Gabe Plotkin 则曾是 Steve Cohen 旗下对冲基金 SAC Capital 最出色的投资组合经理之一。

  对 GameStop 的押注无疑是最“拉垮”的一笔投资之一。随着 WallstreetBets 论坛上疯狂散户扬起“打爆空头”的大旗,GameStop
今年股价已猛飙 1600%。而作为该股长期以来的坚定做空者,Melvin 1 月头三周就已经亏损 30%,乃至不得不向同行请求资金援助。

  不止 GameStop,Melvin 坚持做空的其余多只股票,如德国制药商 Evotec、电池制造商 Varta 和电子游戏公司 CD Projekt
等,也同样出现暴涨,几乎将其逼到爆仓。

  上周三 Melvin 表示,在经历巨额亏损后,已于周二下午清掉了对 GME 的空头头寸,并重新调整投资组合。英国金融时报援引知情人士表示,目前
Melvin 杠杆率处于成立以来最低水平。

  随着美国散户力量以不容忽视的姿态席卷而来,对冲基金显然已猝不及防付出了惨重的代价。不止 Melvin,年初以来的不到一个月里,Sundheim
创办的对冲基金 D1 Capital Partners 已经损失约 20%,COHEN 的 POINT72 也损失了 10-15%。

  巴克莱分析师 Maneesh Deshpande 表示:

  市场行为向我们敲响了警钟,散户很可能继续成为一股不可忽视的力量,这可能会永久影响机构的投资模式。

  据彭博上周报道,对冲基金风险偏好经此一役已迅速降低,正以六年多来最快的速度削减股票敞口,平仓空头头寸,同时削减多头头寸。高盛集团汇总的数据显示,期间从市场流出的资金总额达到
2014 年 10 月以来最高水平。

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